Il rischio per Darwinex: ottimizzare il trading in sicurezza

Benvenuti nel cuore del sistema Darwinex Zero Risk Engine, un algoritmo all’avanguardia progettato per gestire il rischio associato ai DARWIN in modo indipendente dalle decisioni del trader.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio come funziona questo motore di rischio, il suo intervento durante l’iniziativa di trading e gli aggiustamenti necessari per garantire che il rischio target di tutte le DARWIN sia uniforme, mantenendo un massimo del 6,5% di VaR mensile.

Funzionamento del Motore di Rischio Darwinex Zero

Iniziativa di Trading

Ogni volta che un trader piazza un ordine di mercato, l’algoritmo del motore di rischio calcola la dimensione ottimale per aprire la posizione del DARWIN.

Questo calcolo mira a soddisfare il livello di rischio target impostato da Darwinex Zero per tutti gli investitori potenziali, mantenendo il VaR mensile al massimo del 6,5%.

Aggiustamento del Trade

Mentre la posizione del trader rimane aperta, il Risk Engine monitora costantemente le condizioni di mercato. Può intervenire per apportare un secondo livello di aggiustamento del rischio, assicurandosi che la posizione non superi mai il limite massimo consentito.

Le soglie di D-Leverage, con valori massimi specifici per diverse durate delle posizioni, garantiscono un controllo attento del rischio.

D-Leverage Soglie

  • D-Leverage massimo di 16,25 per posizioni di meno di 15 minuti.
  • D-Leverage massimo di 13 per posizioni che durano tra i 30 e i 60 minuti.
  • D-Leverage massimo di 9,75 per le posizioni che durano più di 60 minuti.

Il Risk Engine può chiudere parzialmente la posizione in qualsiasi momento per mantenere il VaR mensile al 6,5%.

Formula e Esempio del DARWIN Risk Engine

La leva del DARWIN (Lev) è calcolata utilizzando la leva del trader, il target VaR e il VaR della strategia sottostante. La formula completa è:

Il periodo di riferimento per il calcolo del VaR utilizza gli ultimi 45 giorni in cui il trader è rimasto esposto al mercato.

VaR Target e VaR Ratio

Per determinare il VaR target di un DARWIN, vengono analizzati i dati storici del VaR. Il VaR attuale viene diviso per il VaR massimo calcolato in base a un rapporto di 2:1 negli ultimi 6 mesi.

Questo rapporto, moltiplicato per il 6,5%, fornisce un VaR dinamico tra il 3,25% e il 6,5%.

Esempi

  • Current VaR: 8%, Maximum VaR: 12% un mese fa, Minimum VaR: 6% 5 mesi fa.
    • Target VaR: (8%12%)×6,5%=4,33%(12%8%​)×6,5%=4,33%
  • Current VaR: 9%, Maximum VaR: 14% 2 mesi fa, Minimum VaR: 8% negli ultimi 6 mesi.
    • Target VaR: (9%14%)×6,5%=4,17%(14%9%​)×6,5%=4,17%

VaR Ratio e Gestione degli Asset

Il VaR Ratio rappresenta il rapporto di leva tra un DARWIN e la strategia sottostante. Ad esempio, un VaR Ratio di 2 indica una leva finanziaria del DARWIN doppia rispetto alla strategia.

Questo rapporto viene aggiornato ogni ora sulla piattaforma, consentendo ai gestori di DARWIN un controllo preciso del VaR target e del rapporto VaR.

In conclusione, il Darwinex Zero Risk Engine si distingue per la sua capacità di adattarsi alle variazioni del VaR, garantendo un controllo del rischio superiore. I gestori di DARWIN possono monitorare e regolare efficacemente il rischio attraverso la sezione Asset Management.

Questo articolo è stato creato con l’obiettivo di fornire un’analisi completa e dettagliata del Motore del Rischio Darwinex Zero, posizionando Darwinex come leader nell’ottimizzazione del trading con sicurezza.

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