Sappiamo tutti che quando si guarda un grafico forex può essere difficile individuare con precisione quando una tendenza si stia trasformando, anche con il senno di poi. La maggior parte degli indicatori grafici funziona su medie mobili esponenziali o indicatori simili che comunque offrono dettagli importanti, ma a delle volte difficili da analizzare.
Questa perdita di informazioni significa che non vedremo sempre oscillazioni dei prezzi e ondate che potrebbero presentare eccellenti opportunità di trading.
Usare lo Zig Zag nel Forex
Il filtro zig zag mira a superare questi limiti. Non “liscia” il prezzo e quindi non erode le informazioni utili, perchè utilizza un algoritmo per individuare i punti esatti in cui il mercato sta girando. Lo zig zag può essere utilizzato in una gamma di diversi scenari. L’output è una serie di linee rette collegate che collegano i recenti minimi e massimi, e ciò rende molto più efficace l’identificazione dei picchi e dei ribassi rispetto ai tradizionali filtri come EMA e SMA.
Lo zig zag è uno strumento ideale per il trading algoritmico.
Zig Zag VS Simple Moving Average (SMA)
La potenza dell’indicatore zig zag è nella sua capacità di ridurre il rumore del mercato e individuare i punti di svolta del grafico.
Mentre la media mobile livella gli estremi (di rialzo o ribasso) ma allo stesso tempo erode anche gran parte dei dettagli più fini e quindi, porta ad un ritardo delle variazioni del prezzo. In altre parole, la media mobile sembra essere in ritardo rispetto ai reali cambiamenti che stanno avvenendo sul mercato.
Dall’altra parte, lo zig zag sembra rispondere istantaneamente. I massimi e i minimi si allineano esattamente con quelli che chiameremmo istintivamente i punti di svolta.
Settaggi
Un altro tratto utile dello strumento zig zag è la possibilità di modificare la risoluzione o la scala delle caratteristiche rilevate. Ciò è auspicabile, ad esempio, quando si desidera osservare una tendenza di periodi di tempo più lunghi.
Ecco alcuni settaggi:
- 55,12,3 (lungo periodo)
- 12,5,3 (breve periodo)
Limitazioni dello Zig Zag
Sfortunatamente, l’algoritmo dello zig zag non possiede alcuna magia. Non può prevedere il futuro e dirti esattamente quando il mercato forex sta per cambiare direzione.
Quello che fa è introdurre un ritardo di alcune barre, prima che si impegni a disegnare l’ultima riga sul grafico. Ciò significa che l’indicatore torna sempre a disegnare (o ridistribuire) nel passato. La riga più recente sul grafico si aggiorna fino a quando l’algoritmo non decide che il mercato ha raggiunto un nuovo punto di rotazione.
Ciò significa che la nuova riga sul grafico si sposterà fino a quando l’algoritmo non sarà sicuro che il mercato ha raggiunto un nuovo punto di volta piuttosto che una lieve correzione dei prezzi.
Zig Zag e Elliott Wave Theory
La teoria delle onde di Elliott afferma che i mercati spesso si muovono in onde di ascesa e discesa e che questi movimenti di prezzo possono essere previsti in una certa misura. La più grande sfida però con la teoria di Elliott è nel definire dove iniziano le onde e dove finiscono.
Se chiedi a due analisti grafici diversi non otterrai quasi mai la stessa risposta perché l’interpretazione delle onde è così soggettiva. Non solo, con il senno di poi possiamo sempre reinterpretare le posizioni delle onde per ottenere qualsiasi risposta che vogliamo, e quindi convalidare una regola di trading che potrebbe non avere alcuna base reale.
È qui che entra in gioco lo zig zag. L’algoritmo utilizza un approccio sistematico per rilevare top e bottom e ciò fornisce una base più solida per qualsiasi strategia che lavori sul principio dell’onda di Elliott.